กลยุทธ์การซื้อขาย ที่ดีที่สุด แนวทาง ที่ไม่แน่นอน ผันผวน

สิ่งพิมพ์ ที่คล้ายกัน สำเนา อิเล็กทรอนิกส์ ที่: SSRN / นามธรรม = 1573023 กลยุทธ์การซื้อขาย ที่เหมาะสม : AN ที่ไม่แน่นอน แนวทาง ผันผวน CLAUDIO MONI A. เรา ร่าง แนวทาง ในการออกแบบ พอร์ตการลงทุนที่ ดีที่สุดในการ ซื้อขาย ใช้ประโยชน์จาก ความไร้ประสิทธิภาพ ของตลาด เพื่อให้ ตำแหน่งนี้ ดำเนินการ พรีเมี่ยม ความเสี่ยง เป้าหมายของเรา คือการเลือก ผลงาน ที่ α สำเนา อิเล็กทรอนิกส์ ที่: SSRN / นามธรรม = 1573023 2 CLAUDIO MONI Vega ไม่ได้ เข้าสู่ระบบ อย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ มูลค่าตลาดของ ผลตอบแทน ทั่วไป ไม่สามารถ โดยทั่วไป จะ แสดงในรูปของ ฉบับ นัย σAi. e. การแพร่กระจาย ฉบับ โดยนัย x เราต้องการ ที่จะขยาย กรอบ การสร้างแบบจำลอง ของเรา 3. ที ยู วี การทำงานภายใน ความผันผวน ไม่แน่นอน (UV ) กรอบ ที่เสนอโดย Avellaneda [ ALP95 ] เราคิดว่า ความผันผวน σ เป็น สุ่ม แต่แทนที่จะ ระบุ