ย้าย กลยุทธ์ เฉลี่ย ครอสโอเวอร์

ย้ายกลยุทธ์เฉลี่ยครอสโอเวอร์ ในหน้านี้ฉันต้องการที่จะนำคุณผ่านการเปรียบเทียบของทั้งคู่ในการเคลื่อนย้ายระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยที่ หนึ่งใช้ค่าเฉลี่ยสองย้ายง่าย (SMA) และอื่น ๆ ใช้สามของ SMA เคยคิดเกี่ยวกับการใช้การย้ายระบบ dual เฉลี่ยการค้า? หากคุณกำลังพิจารณาใช้คู่ย้ายไขว้เฉลี่ยทั้งการซื้อขายเข้าและออกคุณอาจพิจารณาการทดสอบระบบแมสซาชูเซตสามเกินไป เปรียบเทียบเคียงข้างที่แตกต่างกันในหุ้นหรือตราสารค้าอื่น ๆ เช่นเดียวกับช่วงเวลาที่แตกต่างกันหรือกรอบเวลา การทดสอบที่แตกต่างกันย้ายระยะเวลาเฉลี่ย แต่ต้องระวังไม่ให้พึ่งพาการเพิ่มประสิทธิภาพหรือ 'โค้งกระชับผล แต่เนื่องจากบางส่วนของผู้เข้าชมของฉันไม่ทราบว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ไปกว่าพื้นฐานบางอย่างแรก อะไรครอสโอเวอร์ถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่? ภาพด้านขวาจะเป็นตัวอย่างของการเคลื่อนย้ายคู่ครอสโอเวอร์เฉลี่ย ที่จะเริ่มต้นสัญญาณซื้อ (ครอสโอเวอร์รั้น) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น (8 SMA - สีฟ้า) ข้ามข้างต้นช้าเฉลี่ย (13 SMA - สีเหลือง) ขอให้สังเกตว่าสัญญาณไม่ได้รับการยืนยันจนกระทั่งใกล้ชิดของบาร์ ซึ่งหมายความว่ารายการที่เกิดขึ้นจริง (ในการซื้อขายสด) จะเป็นหนึ่งที่อยู่ในแถบต่อไป ส่วนใหญ่มีแนวโน้มใกล้เปิดบาร์ที่ หากคุณยังไม่ได้ทำ backtesting ใด ๆ ชนิดของระบบแบบนี้อาจจะเป็นหนึ่งในครั้งแรกที่คุณจะทดสอบเพราะมันต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมน้อยมาก อย่างไรก็ตามถ้าคุณไปลงเส้นทางนี้คุณจะพบว่าราคาเปิดของแถบถัดไปหลังจากข้ามที่เป็นซอฟแวร์ที่ backtesting (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า) จะวางการซื้อขายจำลอง ซึ่งเป็นที่เหมาะสมเพราะถ้าคุณเป็นจริงการซื้อขายโดยใช้ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัตโนมัติ นี้เป็นใกล้เคียงกับของที่ค้าของคุณจะเกิดขึ้น ด้วยปกติ "หยุดและย้อนกลับระบบนี้รายการยาวจะไม่ออกจนกว่าสีฟ้า, แมสซาชูเซตได้เร็วขึ้นข้ามด้านล่างสีเหลืองช้าซาชูเซตส์ แมสซาชูเซตนี้ครอสโอเวอร์หยาบคายไม่เพียง แต่ออกจากการค้า แต่เริ่มต้นการค้าระยะสั้นในทิศทางที่ตรงข้ามได้เป็นอย่างดี ดังนั้นด้วยคู่ย้ายระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยผู้ประกอบการค้าอยู่เสมอในการค้ายาวหรือสั้น ให้ดูที่ตัวอย่างระหว่างวันในช่วงเวลาของวันหนึ่ง DUAL ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ CROSSOVER เราจะใช้แผนภูมิ 5 นาทีของ SPY ที่มีค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวสองง่ายสำหรับตัวอย่างแรก: กรอ = (8 SMA - สีเขียว) และช้า = (13 SMA - สีเหลือง) ผมเลือกในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะฉันอยากจะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นปกติมากสำหรับในทางปฏิบัติใด ๆ ที่จะย้ายกลยุทธ์เฉลี่ยครอสโอเวอร์ การค้าระยะยาวเป็นครั้งแรกหลังจาก 11:00 ไปได้เป็นอย่างดีและที่จริงจับดึงรายการที่ดี ทางออกที่ประมาณ 12:45 มีผลกำไร แต่ผมต้องการที่อยากให้คุณสังเกตคือการกระทำที่ขาด ๆ หาย ๆ ราคาระหว่าง 12:00-03:00 นี่คือที่ระบบแมสซาชูเซตคู่จริงๆสามารถบดผลกำไรของคุณลง แมสซาชูเซตเพียง whipsaw กลับมาก่อให้เกิดการสูญเสียสามในแถวอาจจะระเหยผลกำไรจากการค้าครั้งแรก ถ้าคนคือการซื้อขายวิธีนี้ในวันนี้โชคดีที่พวกเขาจะได้เห็นการค้าที่ชนะที่ดีอีกหนึ่งที่ 2:30 ส่วนที่ดีของระบบนี้จะปรากฏในการค้าครั้งแรกและการค้าที่ผ่านมา ขณะที่การย้ายไขว้เฉลี่ยล้มเหลวเข็ญใจในระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาขาด ๆ หาย ๆ ที่พวกเขาทำงานได้เป็นอย่างดีในช่วงแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคา หากคุณ backtest เหล่านี้หยุดที่เรียบง่ายและระบบย้อนกลับและตรวจสอบอย่างใดอย่างหนึ่งที่ออกมามีกำไรที่คุณมักจะพบว่า% ชนะน้อยกว่า 50% แต่ผู้ชนะโดยเฉลี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยของผู้แพ้ นั่นเป็นเพราะการย้ายระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยเป็นหลักของระบบ 'ซื้อขายแนวโน้ม' และระบบการซื้อขายแนวโน้มมักจะมีลักษณะของร้อยละขนาดเล็กของผู้ชนะและ ave. win ที่ดีที่จะ ave. loss อัตราส่วนนี้ ในชาร์ตด้านล่าง L = ยาว, S = ระยะสั้นและอดีต = ออกจาก TRIPLE ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ CROSSOVER เพื่อให้ห่างไกลการอภิปรายได้แน่นิ่งระบบการพิมพ์หยุดและกลับโดยสัญญาณออกที่ยังผลิตการค้าในทิศทางตรงกันข้าม แต่ถ้าเราแนะนำหนึ่งในสามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระบบอาจมีระยะเวลาของการเป็นกลาง ในคำอื่น ๆ ไม่มีการค้าจะเกิดขึ้น - คุณในรูปของเงินสด สำหรับตัวอย่างนี้เรากำลังจะใช้แผนภูมิ 3 นาทีและสามค่าเฉลี่ยการเคลื่อนย้ายง่าย: 4 SMA 10 และ 50 SMA SMA กฎระเบียบที่มีความเรียบง่ายมาก ถ้าบรรทัดช้า (50 SMA) จะเพิ่มขึ้นและสายได้อย่างรวดเร็ว (4 SMA) ข้ามเหนือเส้นกลาง (10 SMA) มีสัญญาณซื้อ สัญญาณออกมาเมื่อสายได้อย่างรวดเร็วข้ามเส้นกลาง กฎระเบียบที่มีอยู่ตรงข้ามสำหรับรายการสั้น มันเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าระบบนี้จะคล้ายกับการซื้อขายออกแนวโน้มของกรอบเวลาที่สูงขึ้น ทางเลือกในการระบบนี้จะใช้เวลาเพียงรายการยาวเมื่อทั้งสองได้อย่างรวดเร็วและตรงกลางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่เหนือ SMA ช้า ทราบว่าเมื่อจัดการของคุณมีสามองศาอิสระ (3 ตัวแปร) มากกว่าสองในตัวอย่างข้างต้นคุณจะทำให้ระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นและดังนั้นจึงสร้างผสมเป็นไปได้อื่น ๆ อีกมากมายที่จะทดสอบ แน่นอน backtesting ซอฟต์แวร์นี้จะทำให้รวดเร็ว แต่จำไว้ว่าการเพิ่มตัวกรองและซับซ้อนไม่เคยทำให้ระบบที่ดีกว่า ที่พบบ่อย, ระบบง่ายสามารถที่แข็งแกร่งมากขึ้นภายใต้การทดสอบ ตัวอย่างด้านล่าง หากคุณสนใจในการย้ายค่าเฉลี่ยคุณอาจต้องการตรวจสอบหน้าเว็บของฉันเกี่ยวกับวิธีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหยุดต่อท้าย